Stand heute
Risiko an
Der MSCI World bleibt die Basis, heute ändert sich nichts.
Ein Analyse-Werkzeug, keine Anlageberatung. Gekauft wird nur, was das Modell im Test nachweislich besser gemacht hat als den Vergleich.
MSCI World (iShares Core, EUNL), mit 200-Tage-Schnitt
Heute -0,7 %, ein Monat -1,7 %, zwölf Monate +15,6 %.
Was heute zu tun ist
- AbwartenNichts kaufen (Anlageklassen-Rotation)
Das Modell hat den Vergleichstest noch nicht bestanden: Prognose nicht besser als Raten (LogLoss 0,6983 ≥ 0,6881). Die Beobachtungsliste zeigt, was es kaufen würde – nur zur Information.
Positionen
Kurse vom 03.11.2026.
- MSCI WorldPlatz 1 von 3, gleich groß, Basis
- MSCI WorldPlatz 2 von 3, gleich groß, Basis
- MSCI WorldPlatz 3 von 3, gleich groß, Basis
Bisheriges Ergebnis
Echte Signale gibt es erst, wenn das Modell den Vergleichstest besteht. Bis dahin läuft alles auf Papier, ohne echtes Geld, und jedes Signal wird erst nach 20 Handelstagen (≈ 4 Wochen) abgerechnet.
1 Papier-Signal läuft, Zwischenstand im Schnitt -0,2 % gegen den Vergleich. Das erste wird etwa am 30.11.2026 abgerechnet.
Zum Vergleich der Backtest der besten Variante: +0,1 % pro Jahr gegen den Vergleich, 1 von 6 Jahren besser, letzte zwölf Monate -0,2 %. Das ist Rechnung auf alten Kursen, kein Ergebnis.
Anlageklassen-Rotation
Signale sind gesperrt, weil der Vergleichstest nicht bestanden ist:
- Prognose nicht besser als Raten (LogLoss 0,6983 ≥ 0,6881)
- Wahrscheinlichkeiten nicht verlässlich (Kalibrierungsfehler 0,047 > 0,04)
- Ø Mehrrendite je Jahr nach Kosten +0,0 % nicht über +0,0 %
- nur 0 von 6 Jahren besser als der Vergleich (nötig 4)
- letztes Testjahr 2025 nicht besser (+0,0 %)
- letzte 12 Monate nicht besser (+0,0 %)
Stärkste Werte laut Modell
Nur zur Beobachtung, solange die Signale gesperrt sind.
| Wert und Grund | Chance | 3 Mon. | 12 Mon. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Diversified Commodity Swap (Rohstoffe) EXXY.DEsehr starker Aufwärtstrend über 12 Monate | 57 % | +9 % | +34 % |
| 2 | iShares Core MSCI EM IMI (Aktien Schwellenländer) IS3N.DEstarker Aufwärtstrend über 12 Monate | 55 % | -4 % | +15 % |
| 3 | iShares Core MSCI Japan IMI (Aktien Japan) SXR5.DEstarker Aufwärtstrend über 12 Monate | 53 % | +0 % | +20 % |
| 4 | iShares Nasdaq 100 (Aktien USA Technologie) SXRV.DE | 51 % | -1 % | +13 % |
| 5 | iShares MSCI World Small Cap (Aktien Nebenwerte Welt) IUSN.DE | 48 % | -0 % | +21 % |
| 6 | iShares MSCI ACWI (Aktien Welt inkl. Schwellenländer) IUSQ.DE | 47 % | +0 % | +16 % |
| 7 | iShares Core S&P 500 (Aktien USA) SXR8.DE | 46 % | +1 % | +15 % |
| 8 | iShares Core EURO STOXX 50 (Aktien Eurozone) SXRT.DE | 45 % | -5 % | +11 % |
Wöchentliche Optimierung
Startmodell (noch keine Wochenauswertung).
| Variante | Backtest pro Jahr | letzte 12 Mon. | Jahre besser | Live n / Ø | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Trend- & Momentum-Faktoren | -0,1 % | -11,3 % | 1 von 6 | 0 / – | nicht bestanden |
| Reines Momentum (12/6/3 Monate) (aktiv) | +0,0 % | +0,0 % | 0 von 6 | 0 / – | nicht bestanden |
| Trendfolge (200-Tage, Kreuz, 52W-Hoch) | -0,6 % | -3,5 % | 1 von 6 | 0 / – | nicht bestanden |
| Momentum + niedrige Schwankung | +0,1 % | -0,2 % | 1 von 6 | 0 / – | nicht bestanden |
| Alle Faktoren, stark regularisiert | -0,1 % | -9,9 % | 1 von 6 | 0 / – | nicht bestanden |
So entstehen die Signale
Jeden Abend bewertet ein Modell aus Trend- und Momentum-Faktoren alle Werte. Ein Kaufsignal gibt es nur, wenn das Modell auf Daten, die es beim Lernen nie gesehen hat, über 6 Jahre nach Kosten besser war als der Vergleich, seine Wahrscheinlichkeiten stimmen und auch die letzten zwölf Monate besser waren. Höchstens 3 Positionen gleichzeitig, Haltedauer 20 Handelstage (≈ 4 Wochen), Mindestchance 55 %, Kosten 20 Basispunkte je Kauf und Verkauf.
Jeden Sonntag treten 5 fest definierte Modellvarianten gegeneinander an. Eine übernimmt nur, wenn sie auf ungesehenen Daten mindestens einen Prozentpunkt pro Jahr besser ist, die letzten zwölf Monate nicht schlechter waren und – sobald genug Live-Signale da sind – auch live mithält. Alle Varianten laufen täglich auf Papier mit, damit echte Live-Ergebnisse entstehen.